Риск-ориентированный подход к проведению проектов внутреннего аудита

Военные действия Приостановление операций на рынке Кредитный риск — это финансовый риск банка, который связан с невозможностью или нежеланием заемщика исполнить свои обязательства в соответствии с условиями договора. Кредитный риск является одним из наиболее существенных для банков, так как кредитная деятельность - это один из основных видов его деятельности. Степень кредитного риска может повышаться в зависимости от таких факторов: Эти факторы отражают прямой кредитный риск. Расчетный кредитный риск связан с правильностью расчета оптимального размера кредита и процентной ставки по нему. Риск кредитного эквивалента связан с возможностью альтернативного привлечения финансовых средств для банка. Рыночный риск включает фондовый, процентный, валютный и товарный риск. Фондовый риск связан с изменением стоимости акций банка. То есть если банк является акционерным обществом и эмитирует акции, то падение цен на его акции приводит к снижению капитализации компании. Также фондовый риск влияет на стоимость ценных бумаг, которые приобретены банками и являются их активами.

Политика управления рисками

Риск-координаторами являются руководитель департамента и сотрудники, назначаемые им для выполнения обязанностей риск-координатора. Эффективная работа с инцидентами. Выявление рисков и их устранение. Поддержание инструментов раннего предупреждения рисков. Координация работы всех функционально курируемых сотрудников в управлении их рисками. Поддержание системы отчетов и прогнозов по рискам.

рисков Банка России в целях достижения Процессы в отношении рисков профессионального участника Оценка потенциального эффекта бизнеса на риск профиль. 7. Определение .. верхнем уровне карты.

Город Москва Семинар проводит: Член Координационного комитета Ассоциации Российских Банков по стандартам качества банковской деятельности. Формализованность и регламентированность бизнес-процессов на сегодняшний день является одним из ключевых факторов успеха любого коммерческого банка. Описание и оптимизация бизнес-процессов прямым образом влияет на операционную и стратегическую эффективность банка, что в итоге влияет на показатели прибыльности и рейтинги.

Итеративность связана с тем, что меняются требования клиентов, меняется рынок, выходят новые нормативные документы регулирующих органов и т. Такого рода изменения требуют постоянного контроля и необходимости актуализации бизнес-процессов. Семинар-практикум раскрывает содержание процессных технологий управления и их практическое применение для совершенствования деятельности банков. Рассматриваются методики описания, анализа, оптимизации, контроля, автоматизации бизнес-процессов, современные нотации бизнес-моделирования, их преимущества и недостатки, области применения и программные продукты, их поддерживающие.

Все методики многократно апробированы во многих российских и международных банках разного масштаба и профиля деятельности, доказали свою эффективность. Семинар предоставляет большой набор примеров реальных банковских бизнес-процессов, типовых бизнес-моделей, практических результатов применения методик, шаблонов информационно-методических документов, форм документов.

Основы риск-менеджмента в Банке

При - анализе в качестве основного показателя, анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов измеряющего процентный риск, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок. Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте.

По финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, проводятся анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов, их концентрации по срокам погашения. Управление валютным риском осуществляется через открытую валютную позицию, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют.

Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности позиций во всех валютах.

Методика описания и регламентации процессов банка 68; 3. Нотации Синоним – Технологическая карта. Функция Стандарт качества организации управления кредитным риском в кредитных организациях.

Текст работы размещён без изображений и формул. Полная версия работы доступна во вкладке"Файлы работы" в формате Введение Банковская деятельность подвержена большому числу рисков. Так как банк, помимо функций бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: Центральный Банк, акционеры, участники финансового рынка, клиенты.

Особое внимание необходимо уделять рассмотрению элементов портфельного подхода в управлении кредитом и управлении инвестициями, проблеме формирования структуры активов и пассивов банка с точки зрения оптимального сочетания двух взаимоисключающих задач - максимизации доходов и минимизации риска. Под риском принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

Управление рисками является основным в банковском деле. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Ключевыми элементами эффективного управления являются: Актуальность темы данной курсовой работы состоит в том, что банковская деятельность подвержена большому числу рисков, так как банк, помимо функции бизнеса, несет в себе функцию общественной значимости и проводника денежно-кредитной политики, то знание, определение и контроль банковских рисков представляет интерес для большого числа внешних заинтересованных сторон: В исследовании риска целесообразно разграничить два ключевых направления - распознавание и оценка уровня риска и принятие решений в области риска.

Риск-менеджмент

Чередниченко Значительные объемы операций, высокая сложность внутренних бизнес-процессов и технологий, большое количество задействованных в процессах структурных подразделений - далеко не полный перечень факторов, подвергающих современные финансовые учреждения операционным рискам. И хотя на текущий момент у отечественных компаний, предоставляющих финансовые услуги, сформировалось четкое понимание необходимости управления операционными рисками, зачастую в этом процессе возникают проблемы, связанные с отсутствием методологических и информационно-технологических средств идентификации, контроля и мониторинга операционных рисков.

Одновременно, существующие рекомендации Базельского межбанковского комитета, касающиеся в первую очередь крупных финансовых учреждений, вынуждают их создавать системы управления операционными рисками для повышения"кредита доверия" и рейтинга надежности. Необходимо отметить, что процесс идентификации и классификации операционных рисков может натолкнуться в крупных банках на серьезные проблемы, связанные с отсутствием моделей бизнес-процессов финансового учреждения, без которых не возможно точно определить участки возникновения рисков функции, процедуры процессов , частоту возникновения количество риска за период , оценить размеры потерь и вероятность их наступления.

Существующие подходы интеграции моделей процессов организации и операционных рисков позволяют сегодня решать подобные проблемы. Другой не менее важной проблемой, связанной с процессом построения системы управления операционными рисками является получение внутренней и внешней аналитической отчетности в различных информационных срезах данных например, количестве риска в технологическом процессе, размере потерь на структурное подразделение и т.

Так как банк, помимо функций бизнеса, несет в себе функцию общественной В процессе своей деятельности банки сталкиваются с совокупностью.

В опубликованном недавно консультативном документе : рассматриваются ключевые риски и возможности для банков и финтех-компаний в сложившейся ситуации. В качестве примеров финтех-институций в исследовании приводятся краудфандинговые сервисы, площадки по взаимному кредитованию, онлайн-банкинг, цифровые валюты, мобильные кошельки, форекс, цифровые платформы по обмену данными, высокочастотная торговля, электронная торговля, робоэдвайзеры и пр. Ключевые угрозы финтеха В совокупности, учитывая, что объем инвестиций в финтех постоянно растет см.

Однако, поскольку ситуация с финтех-компаниями постоянно меняется, оценить ее материально довольно сложно, делают оговорку авторы. На фоне возрастающей конкуренции со стороны финтех-проектов банкам приходится менять бизнес-модели, что с течением времени становится все сложнее и дороже, следует из отчета БКБН. А это, в свою очередь, порождает новые риски или усугубляет и так существующие.

Так, среди ключевых указаны риски снижения доходности, отставания имеющихся бизнес-процессов от скорости развития инноваций, например при их внедрении, риски недостаточной защиты потребителей и данных, риски быть использованными в легализации преступных доходов и пр. В качестве рекомендаций для противостояния этим рискам БКБН советует банкам иметь современное , хороший риск-менеджмент, эффективный внутренний контроль.

В этой связи они должны надлежащим образом обеспечить процессы , риск-менеджмента и постоянный контроль за любой операцией, переданной стороннему лицу. В договорах должны быть указаны обязанности каждой стороны, согласованные уровни обслуживания и права аудита.

Карту рисков бизнес-процессов можно сделать практичной

Необходимость управления рисками очевидна. С каждым годом банки уделяют все больше внимания управлению рисками, связанными с их деятельностью. Поэтому одна из главных задач деятельности банка состоит в том, чтобы достичь оптимального баланса между риском, который он на себя принимает, и доходностью, получаемой за принятый риск, а также в сведении до минимума потенциального негативного влияния рисков на финансовое положение банка.

В последнее время много пишут и говорят на тему управления рисками и о процедурах их оценки. Но на практике не все понимают смысла организации риск-менеджмента.

Хотя реально нужно просто понять какие риски банк несет по каждому . шагов бизнес-процессов с указанием имеющихся рисков.

При этом логику такой цепочки, на чем бы она не базировалась, целесообразно согласовать внутри организации. Цели бизнес-процессов, как правило, не отличаются разнообразием, описаны в стандартах и включают следующее: Очень важно видеть здесь водораздел между риском и фактором риска: Ведь именно недостатки систем управления и организации бизнес-процессов находятся в фокусе интереса внутреннего аудитора.

При этом правильное выявление причин — половина успеха дела при формировании и выполнении рекомендаций. С точки зрения цепочки создания стоимости риски бизнес-процессов могут быть такими: Здесь также целесообразно разработать типологию недостатков в привязке к задачам систем управления и целям бизнес-процессов.

Приведенные факторы, в свою очередь, создают такие типовые риски, как, например:

Ваш -адрес н.

А также компоненты управления кредитными рисками, осуществление контроля кредитных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, системы и процедуры, выдача кредитов, измерение кредитных рисков, управление кредитом, утверждение кредитов, мониторинг и контроль кредитных рисков, установление лимитов, предоставление полномочий, управление проблемных кредитов.

Элементы управления рыночных рисков, осуществление контроля рыночных рисков со стороны Наблюдательного Совета, Правления и высшего менеджмента, организационные структуры, оценка, измерение кредитных рисков, измерение рыночных рисков боле простым методом, накопление рисков, мониторинг рисков, контроль рисков, аудит. Основной целью управления и контроля валютных рисков является доведение до минимума потерь банковского капитала при формировании активов и пассивов с использованием иностранной валюты.

Риски функции «Открытие счета компании в банке» Анализируя в таком ключе функции бизнес-процессов, необходимо не только выявить возможные риски, но и определить вероятность ); • карта (дерево) рисков (рис. ).

Действия — узкоспециализированные функции нижнего уровня, из которых состоят процедуры. Получение и обработка заявки 2. Провести интервью с клиентом 2. Получить минимальный комплект документов от клиента 2. Оказать содействие клиенту в оформлении заявки 2. Провести предварительную проверку документов 2. Разработка плана проекта по описанию бизнес-процессов План проекта разрабатывается на основе дерева бизнес-процессов и информации о сложности бизнес-процессов.

В зависимости от сложности и объемности бизнес-процесс 1-го уровня может описываться от 1 недели до 1 месяца. Следует понимать, что описание бизнес-процессов делается не ради описания и регламентов, а ради того, чтобы регламенты работали и проект не был бесконечным. Поэтому проект должен выполняться по возможности в сжатые и разумные сроки.

Угрозы и риски в системе ИБ банков и страховых организаций

- . - , . Забежайло Рассматривается подход к управлению банковскими рисками, в основу которого положены построение карты рисков и обеспечение оптимального уровня риска баланса возможных потерь и возможного выигрыша. Карта рисков является основанием для оценки разумности рисков, их оптимизации и контроля.

Москва. 2 Бизнес-процессы и внутренний контроль. Содержание программы Аудиторы. Банки (Инвесторы). Руководство Карта рисков «Базэл».

Подведение итогов полугодия Любой, пусть даже небольшой перерыв в деятельности компании, как правило, оборачивается для нее потерей доходов, клиентов, наносит ущерб деловой репутации. Поэтому обеспечение непрерывной работы компании является важной задачей современного руководителя. О том, какие действия следует предпринять для решения этой задачи, читайте в данной статье. Принципы обеспечения непрерывности бизнеса О необходимости разработки системы, обеспечивающей непрерывность бизнеса, руководство большинства компаний задумывается, только столкнувшись с кризисом.

Однако ликвидация кризисных ситуаций по заранее разработанному плану, как правило, обходится компаниям дешевле, чем решение проблем по мере их возникновения. Например, Альфа-Банк принял решение внедрить систему обеспечения непрерывности бизнеса после того, как в августе года возник сбой в работе системы СВИФТ1 по независящим от банка причинам. В результате были полностью блокированы платежи Альфа-Банка как в рублях, так и в валюте, потеряна возможность зачисления средств на счета клиентов.

Для банка это могло обернуться огромными убытками. Менеджмент банка сумел быстро отреагировать и нашел возможность осуществления платежей через альтернативные каналы связи. По итогам кризиса руководство Альфа-Банка сделало вывод о необходимости комплексной системы обеспечения непрерывности бизнеса. Процесс ее создания можно разделить на три этапа: Анализ бизнес-процессов2 и аудит рисков, то есть выявление и анализ вероятности наступления неблагоприятных событий.

Разработка сценариев действий в случае наступления неблагоприятного события. Составление плана мероприятий по обеспечению непрерывности бизнеса.

Методика описания бизнес-процессов в банке